viernes, 16 de octubre de 2009

En crudo.

Respuesta a la pregunta 19 (Keynes or Friedman?) completa:
Existe una distancia entro los autores, una contradicción que los hace dicotómicos y que el neo keynesianismo trato de superar de cierta manera. Un profesor una vez me dijo que las funciones de utilidad no existían, aunque era un acérrimo ortodoxo. Y la diferencia no yace, como creen muchos erróneamente, en que uno es de corto o largo plazo. Hay unos asuntos epistemológicos mayores. Keynes define algunas reglas lógicas mazo menos intuitivas y a partir de allí construye toda una teoría que le sirve para realizar predicciones y explicar comportamientos. El hablara en termino de cosas observables. Tuvo la capacidad de guiarse por intuiciones y de prescindir de un lenguaje propio de las ciencias duras, lo cual facilitaba mucho el asunto. No se preocupo, digamos, en cuestiones metafísicas sobre “porque una curva de demanda tiene la forma que tiene”. Friedman en cambio fue más metódico, donde cada renglón se tiene que derivar de algún reglón anterior. Definiendo ciertos axiomas, Friedman presentaría conclusiones derivadas de las propias premisas sin excepcion. Arrow-Debreu ya habían hablado de economías abstractas, de fenómenos que rara vez se podían observar en la práctica pero que en definitiva presentaban una formalización del equilibrio general. Friedman estaría emparentado en esta línea, pero argumentaría que habría un monton de excusas de porque las predicciones teóricas no se condicen con la práctica, precisamente porque esos supuestos tal vez ni siquiera existan. Por ejemplo, la regla de Friedman, meticulosamente derivada, proponía una tasa deflación igual a la tasa de descuesto de los agentes. Suponiendo por un momento que eso sea viable, fuese lo que fuese, 30 años después se descubre que si asumimos rigideces nominales (en los salarios), la deflación conduce al desempleo mayor que su nivel natural, y el bienestar general empeora. Esto indica que una relajación de un supuesto puede conducir a resultados radicalmente distintos. Antes de ir a pelear con otros, me parece que el paradigma neoclásico está plagado de contradicciones y debilidades. Yo por ejemplo ahora estoy trabajando con un modelo donde los valores de la función de utilidad cambian de un momento a otro de manera aleatoria. El propósito es ver cuán resistente son los modelos de equilibrio general ante funciones de utilidad caoticas. En definitiva, es un poco lo que decía Wittgeinstein de que siempre puede encontrarse una justificación, una regla, que permita otorgarle validez al resultado. Los economistas modernos hemos pecado de esto.
Mientras Keynes define y trabaja con axiomas y reglas observables, Friedman parte de un punto más intricado. Define ciertos axiomas (observables o no) y apartir de allí derivara sus resultados. Mientras que en Friedman la conclusión siempre se deriva de la premisa, en Keynes esto no siempre es así porque trata de establecer reglas apartir de la observación, que luego le deberían permitir explicar fenómenos parecidos. Creo que los son alucinantes, aunque me sienta mas cómodo trabajando con las herramientas de Friedman.

23 comentarios:

Gonzalo Rondinone dijo...

Alex le pido disculpas en nombre de la catedra, seguramente habra habido algun malentendido con el archivo final que ha salido. Jámas cortariamos la respuesta adrede, de hecho nos pareció de lo mas entretenido su cuestionario, agradecemos su buena volutando y es un gusto tenerlo por estos pagos!

Saludos y disculpas nuevamente!

Sir Alex De Large dijo...

No hay problema muchachos! de verdad, buena onda. Es mas, esto lo puse para que el hombre de la bolsa y yo tengamos tema de debate....

saludos
El tio Alex

PD: Y me olvide decir que Sir Lord Keynes fue el mas grande economista de todos los tiempos.

Chespiritu del Bonsái dijo...

El texto como quedo en la Catedra, tiene un insight muy adecuado a la cuestion.

De hecho, me parecio medio sorprendente. Tal vez, porque hace poco releí un pequeño texto de Leij llamado "Microfoundations: adaptive or optimizing", y el resumen en cuestion casi parafrasea la esencia del paper.

A la postre, aquel entonces tuve la sensacion de que adaptive or optimizing son substancialmente distintos en terminos sociales.

Adaptive permitiria, via el mayor enfasis en los procesos, la dinamica, la coordinacion, una suerte de ciencia de la construccion (o reconstruccion) social de equilibrios (socio-economicos).

Mientras que optimizing, como es de prever, dejaria de lado la cuestion de la investigacion de la construccion social de los equilibrios o reequilibrios socio-economicos.

Es como que la primera provee una suerte de cooperativismo (intertemporal, muchas veces) (para la financiacion de los ajustes...en cualquier direccion), mientras que la segunda deja la cuestion de la financiacion de los ajustes a un tribunal x, que a veces pareceria fallar de manera aleatoria; ora cargando todo aqui, ora todo alli.

De modo que la primera permitiria algo asi como una ciencia de las familias de distribuciones aplicables a los procesos de ajustes (en cualquier direccion, expansivos o no).

Ej. en el problema de la 125, mientras el clasicismo hablaba de renta extraordinaria (Ricardo y estatica), adaptive hubiera planteado una tal familia: gaussiana, uniforme, exponencial, de Dirac, etc., etc., de entre las cuales se podria haber elegido una para construir un proceso de salida del conflicto y el problema subyacente (la iliquidez del modelo p.)

Cambiando de tema, hace un tiempo caia en la cuenta de que algunas funciones de utilidad (tal vez las mas simples?) a veces se describen como formas cuadraticas (?).

Anónimo dijo...

Firedman rules!

Sir Alex De Large dijo...

Aqui estoy. Me parece muy adecuada su definicion, casi perfecta le dire entre optimizacion y evolucion. Dejeme agregarle una cosa. El ejercicio se puede ver claramente en algun modelo de juegos, pero no asi en un caso de equilibrio general. Esto es asi porque cuando decimos optimizacion/evolucion estamos queriendo ver como diablos llegamos al equilibrio. Pero esto no es posible hacer en EG, porque solo observamos los valores estaticos (si el equilibrio existe) q resultan del equilibrio, pero nada podemos decir sobre como llegamos asi.En Game Theory vemos el equlibrio resultante pero tambien tenemos un mapa extraordinario de como llegamos alli. De ahi los equilibrios perfectos en subjuegos... etc
Un ejemplo. Bajo optimizacion, en un juego X, podemos encontrar un equilibrio de Nash no cooperativo. Pero si cambiamos las reglas, y usamos adaptative/evolutionary, podemos obtener un equilbrio cooperativo...
Sobre funciones cuadraticas, le dire que usan mucho para representar costos. Detras de bastidores, le digo que no es mas que un truco tecnico para generar ridigeces. Con costos cuadraticos, puede ocurrir que detener un proceso de producion/iniciarlo es costoso. En otras palabras y para no expandirme, una suerte de Menu Cost...

Anónimo dijo...

Supongo que se deberia poder describir algo de la dinamica, por ejemplo a traves de la descripcion de algun o algunos entornos de un punto fijo (que existe por el teorema del punto fijo).

Digamos que en ciertos entornos de un punto fijo, podria observarse (bajo algunas condiciones, tal vez) cierta convergencia al punto fijo.

En este caso, el punto fijo seria como el punto "atractor".

Creo que algo de esto esta implicito en la teoria de EG (se me ocurre que los procesos de tatonment podrian estarlo).

Lo de las formas cuadraticas, era en parte debido a que, como estas pueden "descomponerse" (creo que no es incorrecta esta idea), por ejemplo, encontrando sus autovalores, entonces me preguntaba qué aplicacion podria tener esta (presunta) descomponibilidad. No se si algo de lo que ud. menciona sobre costos de entrada/salida, entre otras cosas.

Sal U2.
WN.

Sir Alex De Large dijo...

The Fixed Point Theorem ... una herramienta fuerta para ver que pasa on the other side. Pero algo no me convenze, es como dar un rodeo que nada se compara con la autopista epistemoloica que proponen las estrategias perfectas en subjuegos... ohhh Maynard... ohhh

Anónimo dijo...

estoy tratando de averiguar cuál es la relacion entre un punto fijo y una variable aleatoria (o una funcion generatriz)...si antes de morir lo descubro, le aviso (jaja).

Mis disculpas si lo abrumo con estas cuestiones!

Pd: consigue alguno de estos papers?

Young R.C (Math Ann 29, 1928)

Young W.H (Proc. London Math Soc. (2), 13; 1914)

Pollard (Quart. Journ. Math., Oxford Ser., 49; 1920)

Un saludo (y brigado).

wn

Sir Alex De Large dijo...

Don

Perdon por la obscenidad en la demora de mi respuesta. Tendria que buscarlos, puede que los tenga como que no. Primero digame si hay chances que lo consiga online (ahi entro a revisar en mis distintas subscripciones) y sino tendre que ir a los papeles. Que le parece?

Sir Alex De Large dijo...

By the way, hay un fisico que hace cosas de economia y la economia-bursatil que se hace llamar el hombre de la bolsa? es ud por casualidad?

Anónimo dijo...

Que tal? Supongo que por JSTOR se podrian conseguir, o Ebsco, tal vez.

Uno de los autores, creo que el primero, tiene dos articulos en la misma edicion del journal en cuestion. El que iria, es el que trata sobre riemann (...).

Los tres articulos, de los tres autores, tratan sobre tal tema.

Creo que son de pocas paginas. (6 o 7, por ejemplo).

De veras lo que me dice sobre el tal hombre de la bolsa? dónde podría contactarlo a mi tocayo (jaja)?

Hay dos fisicos, Schussny y Perazzo, que trabajaron con Heymann (en un paper por lo menos). Heymann, ahora que lo pienso, es fisico, si no me equivoco.

Yo soy solo economista, con una incipiente formacion matemática.

Le recomiendo ojear algun dia el libro de Birkhoff-Mc Lane sobre algebra. Tiene version en castellano. Por ej. el anteultimo capitulo.

Tambien le puedo sugerir algunas otras fuentes en otro momento, si quiere.

Un saludo.

wn

Sir Alex De Large dijo...

Voy a investigar el asunto y si tengo exito, recibira un mail con el materia. Concedame un tiempo prudencial

Su tocayo es Martin Zimmermman: http://www.pagina12.com.ar/diario/ciencia/index-2007-07-04.html

Me habia parecido sorprende la coincidencia, y pense que era ud.

Anónimo dijo...

Ok. Tomese su tiempo, y muchas gracias por la vocacion.

Muy bueno el link que me pasa. No se como viene la mano, pero voy a iniciar la denuncia civil y penal pertinente del caso (jaja).

Bueno, hasta pronto. Un saludo.

Sir Alex De Large dijo...

Amigo, estuve buscando sus articulos, pero necesitaria los titulos del mismo. Tengo el autor y el journal, pero no el titulo el cual facilitaria el proceso.
Estoy viendo tambien de facilitarle las claves.

Anónimo dijo...

ahhhh...ok...voy a fijarme y se los paso. Eran algo asi como "bla-bla-bla...Riemann" o "Bla-bla-bla...Stieltjes" o "bla-bla-bla Integral"...pero despues los busco asi no se rompe el craneolini.

thanks a lot.

pd:me acordaba la otra vez sobre su comentario sobre costos de entrada y formas cuadraticas; considerando que pueden descomponerse (en ciertos campos), lo que podria significar, descomponerse en conjuntos (campos) disjuntos, parece plausible que el proceso de llevar un conjunto o campo (la forma) a varios conjuntos o campos disjuntos, en la disjuncion tal podria equivaler a, en terminos economicos, pasillos de entrada, costos de entrada, etc.

wn

Anónimo dijo...

Aca le paso los títulos:

Young R.C. "On Riemann integration with respect to a continuous increment" (Math Ann.)

Young W.H. "Integration with respect to a function of bounded variation" (Proc. London Math. Soc.)

Pollard S. "The Stieltjes integral and its generalizations" Quart. Journal Math.

Vuelvo a agradecerle por su paciencia y a decirle que no se sienta compelido a acelerar la busqueda (no hurry...). Despues, tenemos un par de decadas hasta comprender los textos...(estos matematicos no nos la facilitan en nada!).

Un saludo. wn

Sir Alex De Large dijo...

Manos a la obra!

Anónimo dijo...

avanti. avant gard.
wn

Anónimo dijo...

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